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B.2.2 有効制約法

 Numerical Optimizerに実装されている有効制約法は改訂単体法に基づいています.有効制約法に関する解説は例えば[13]を参照してください.この手法は5千変数以上の大規模問題では,一般に内点法(直線探索法(Line Search Method))に劣りますが,

  • 変数に比べて制約式の数が非常に少ない(1/10以下)場合
  • 目的関数のヘッセ行列が密行列である場合

には内点法よりも高速かつ高精度です.


 

 

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