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15.3.2 単体法(simplex)/有効制約法(asqp)に有効なパラメータ

  • スケーリング
    アルゴリズムを効率よく安定に動作させるため,目的関数,制約式,変数に定数値を乗じる処置がスケーリングです.このパラメータはスケーリングを行うか否かと,スケーリングの種類を指定するものです.指定できる値は“off”,“minmax”,“cr”,“on”の4つです.“off”ではスケーリング処理を行いません.“minmax”では,係数行列の各行と列について,非零要素の絶対値の最大値と最小値との幾何平均が1になるようにスケーリングを施します.“cr”では係数行列全体について,非零要素の絶対値の対数の2乗和を最小化します.“on”はNumerical Optimizer V15以前との互換性のために用意されており,“minmax”と等価です.
    モデルファイルに記述する方法
    options.scaling = "cr";
    パラメータファイルnuopt.prmに記述する方法
    scaling:cr
  • 双対変数の非零性判定に関するトレランス
    計算の停止条件に用いる双対変数(シャドウプライス)の零判定値です(この値以下の解の改善可能性を無視します).toldの初期値は1.0e-6です.
    モデルファイルに記述する方法
    options.told = 1.0e-6;
    パラメータファイルnuopt.prmに記述する方法
    simplex:told=1.0e-6
  • 解ベクトルの各要素の可能性判定に関するトレランス
    計算の停止条件に用いる変数の上下限違反判定値です.この値以下の変数値に関する上下限違反を無視します.tolxの初期値は1.0e-8です.
    モデルファイルに記述する方法
    options.tolx = 1.0e-8;
    パラメータファイルnuopt.prmに記述する方法
    simplex:tolx=1.0e-8

 

 

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