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数理計画用語集

ロバストポートフォリオ

読み:ろばすとぽーとふぉりお
別名:ロバストポートフォリオ最適化,ロバストポートフォリオ最適化問題
関連ロバスト最適化

ポートフォリオ最適化問題において,期待収益率,分散共分散行列等入力データの擾乱を考慮した頑健性を有したポートフォリオのこと.単純な平均分散モデルにおいて,期待収益率や分散共分散行列に擾乱が存在する場合のロバストポートフォリオ最適化問題の定式化が行われており,特に分散共分散行列の要素ごとの擾乱がある範囲に収まると仮定した場合,擾乱による最悪のリスクを想定したときの効用関数最大化問題は半正定値計画問題として記述されることが示されている[1].

[参考]
[1] F.J.Fabozzi, P.N.Kolm, D.A.Pachamanova, S.M.Focardi, Robust Portfolio Optimization and Management, John Wiley & Sons, Inc., 2007