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数理計画用語集

感度分析

読み:かんどぶんせき
英名:Sensitivity Analysis
関連双対問題

数理計画問題においては,問題の係数が変化したとき最適解の変化を扱う問題である.

たとえば以下の線形計画問題

(P)equation

最適解を係数 equation の関数とみなし equation と表し, equationequation に変化させたときの変化量 equation を考える.このとき

equation

という関係がある.ここで equation は (P) の最適解における双対変数である.

この equation は経済学の概念では潜在価格(シャドープライズ)と呼ばれるものである.

感度分析によりどのリソースが結果に大きく関与するのかが分かり,リソースの影響や重要度などを判定することができる.

[参考]
福島雅夫, 新版 数理計画入門, 朝倉書店, 2011