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数理計画用語集

S+NUOPT

読み:えすぷらすにゅーおぷと
関連:R 連係機能

統計解析ソフト S-PLUS数理計画法のためのアドオンモジュール.特徴として制約付き最適化の厳密解法近似解法を備えている点が挙げられる.S-PLUS のインタプリタ上から対話的に操作することにより,最適化問題を記述し,解くことが可能である.数理計画法パッケージ Numerical Optimizer と同一の計算カーネルを用いており,大規模離散計画問題・制約付き非線形計画問題半正定値計画問題などを解くことができる.

半正定値ロジットモデル,ロング/ショートモデル,マルチファクターモデル,ロバストポートフォリオ最適化,制約付き非線形フィッティングによる金利モデルのキャリブレーション,正定値性を満たす相関行列の取得,0-1 整数計画問題を用いた投資銘柄スクリーニング/グルーピングなど数多くのアプリケーションに利用できる.

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