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数理計画用語集

準ニュートン法

読み:じゅんにゅーとんほう
英名:Quasi-Newton Method
関連ニュートン法ヘッセ行列

主に無制約最小化問題を解くための手法の一つである.手法の概要はニュートン法と同様である.ただし,目的関数equationの点equationでのヘッセ行列equationを用いるのではなく,ヘッセ行列の近似行列equationを用い,equationという方程式を解くことにより探索方向を求めるという点が異なる.なお,方程式を解くかわりに,equationとし点equationでのヘッセ行列の逆行列の近似行列equationを用いて探索方向を直接求めることもある.

近似行列equationequationの更新方法に関しては,セカント条件を満たす更新公式である BFGS 公式や DFP 公式が良く知られている.