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数理計画用語集

信頼領域法

読み:しんらいりょういきほう
関連非線形計画問題内点法

無制約の非線形計画問題に対する反復法.

equation に対し,equation を最小化するような点列 equation を考える.現在の点equation に対し,equation に関して2次で近似したモデルが妥当であると考えられる領域を信頼領域として与え,その領域内でこの2次モデルが最小となるような探索方向 equation を求め,次の点をequation と定める手法である.

Numerical Optimizer では,非線形計画問題求解に対し,信頼領域法を利用した内点法のアルゴリズムが存在する.

[参考]
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社, 2006