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数理計画用語集

直線探索法

読み:ちょくせんたんさくほう
関連非線形計画問題内点法

無制約の非線形計画問題に対する反復法.

equation に対し,equation を最小化するような点列 equation を考える.現在の点 equation に対する関数 equation の降下方向を equation とし,それを基にステップ幅 equationequation により求め,次の点を equation と定める手法である.

なお,上記式により求める手法は正確な直線探索だが,緩和された直線探索法として,Armijo 条件等の基準も存在する.

Numerical Optimizer では,非線形計画問題求解に対し,直線探索法を利用した内点法のアルゴリズムが存在する.

[参考]
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社, 2006