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数理計画用語集

相関行列取得問題

読み:そうかんぎょうれつしゅとくもんだい
関連フィッティング問題

任意に与えられた対称行列に対して,半正定値性を満たしかつ一番近い対称行列を求める問題.近さの尺度にはフロベニウスノルム等を用いる.Numerical Optimizer は V10 より半正定値制約を含む問題に対する解法 SDP アルゴリズムが搭載されている.