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数理計画用語集

端株処理

読み:はかぶしょり

一般にポートフォリオ最適化問題では,各投資対象に対する投資額は実数値で求められるが,実際の運用において,これは最小取引額の整数倍であることが求められる.このため小数部分を丸めるなどの処理が必要である.この処理を端株処理と呼ぶ.

最小取引額が大きい投資対象が存在する場合には,端株処理が重要な問題となってくる.