端株処理#

一般にポートフォリオ最適化問題では，各投資対象に対する投資額は実数値で求められるが，実際の運用において，これは最小取引額の整数倍であることが求められる．このため小数部分を丸めるなどの処理が必要である．この処理を端株処理と呼ぶ．

最小取引額が大きい投資対象が存在する場合には，端株処理が重要な問題となってくる．