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数理計画用語集

CVaR

読み:しーばー
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Conditional Value at Risk の略.ポートフォリオ最適化問題におけるリスク尺度の一種.ポートフォリオの収益率の損失がある確率水準equationを上回るときの平均損失のこと.CVaR 最小化問題を定式化する場合はコンパクト分解表現を用いる.