数理計画が金融工学に対してできることほとんどすべてを 一日にして体感することができます。

セミナー概要

本セミナーでは次の数理計画法と金融工学の接点に関して、実例に基づきながら具体的にかつ分りやすく紹介いたします。

• ロング・ショートを考慮したファクターモデルに基づくポートフォリオ分析
• 多期間モデル
• ロバストポートフォリオ最適化
• 半正定値ロジットモデルによる倒産判別
• イールドカーブフィッティング

なお、参加者の皆様には本セミナーのために作成されたデモプログラムをお手許で体験して頂きます。 デモプログラムは NUOPT の代表的なインターフェースである Excel 連係の他に、統計解析パッケージ用インタフェース S+NUOPT、RNUOPT を用いて作成されています。 また、随所に金融工学における定量的分析のためのオールインワンツール FIOPT を利用した解析例をご紹介します。

< 金融工学支援ツール FIOPT >

セミナー詳細

1.　金融工学における数理計画法の役割
	ポートフォリオ最適化からイールドカーブフィッティング、倒産判別まで、数理計画は 金融工学の標準ツールとして位置付けられ、その適用範囲は問題の多様化に伴って広がっています。 その一端をご紹介します。
2.　様々なリスク尺度とその定式化
	ポートフォリオ最適化の例を用いて代表的なリスク尺度、分散、下方部分積率、CVaR 等の実装に用いられる定式化技術とその意味を解説します。
3.　アルゴリズムと定式化技法
	※ 時間の都合上、全てのトピックをお話できない可能性がございます。 ご興味のあるトピックがございましたら、参加申し込み時にご連絡いただければ可能な限り対応いたします。
	3-1.　ポートフォリオ最適化と二次計画法
		ポートフォリオ最適化において二次計画法アルゴリズムは何を使うのがよいのか、 内点法と有効制約法を適用した場合の結果の差など、アルゴリズムの基本より解説します。
	3-2.　ロング・ショートポートフォリオと整数計画法
		売り／買い、ロング／ショートを表現するために、整数変数を導入しなければならないケースがあります。 どの程度の問題まで解けるのか、その勘どころを解説します。
4.　金融工学における新展開
	※ 時間の都合上、全てのトピックをお話できない可能性がございます。 ご興味のあるトピックがございましたら、参加申し込み時にご連絡いただければ可能な限り対応いたします。
	4-1.　ロバストポートフォリオと半正定値計画法
		データが変動しても、最適性が大きく変動しないポートフォリオ、それがロバストポートフォリオです。 ロバストポートフォリオ最適化に NUOPT の半正定値計画法が役に立ちます。 他にも半正定値ロジットモデルを用いた倒産判別やモンテカルロシミュレーションに用いる相関行列を コレスキー分解可能な形に変形するなど、NUOPT を用いた最新テクニックについて解説します。
	4-2.　端株処理、銘柄グルーピングとメタヒューリスティクス
		大規模な 0-1 計画問題に関して使える答を非常に短時間に求めることができるアルゴリズム wcsp が NUOPT に搭載されています。 このアルゴリズムはスケジューリングなどの応用が広がっていますが、 金融工学の分野でも役立てることができます。その実例について解説します。
	4-3.　事例紹介
		最後に金融工学における NUOPT を用いた最新の事例として、慶應義塾大学 枇々木規雄 先生が提案されている 多期間ポートフォリオ最適化を、FIOPT によるデモンストレーションを交えながらご紹介します。
	《当日、若干の変更がある場合がございます。予めご了承ください。》

開催概要

参加費

無料

日時

2012 年 6 月 26 日 (火) 13:30 〜 17:30

会場

株式会社 数理システム セミナールーム
東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル 4F
地図・交通機関

お問い合わせ・お申し込み

参加ご希望の方は

• お名前、会社名(学校名)、ご所属
• (任意)住所
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• ご連絡先(Tel/Fax 番号、E-mail アドレス)

をご連絡ください。
折り返し、Fax または E-mail にて受講票を送付します。
電話での受付は平日 10:00 〜 17:00、E-mail での受付は随時行なっております。

（株）数理システム《NUOPT》担当
　〈nuopt-info@msi.co.jp〉
　 電話 03-3358-6681