S+FinMetrics
S+FinMetricsは金融データ解析のためのアドオンモジュールです。 金融データのモデリング、可視化、解析機能を持ち、最新の多くの手法、信頼性が高く頑健な以下のような解析手法を提供します。S+GARCHの発展的製品となっています。
S+FinMetrics Features
- 多変量時系列のTrellisグラフ処理機能
- 欠損値補間、データの分割(disaggregation)、変数間のラグ(distributed lags and polynomial distributed lags)などの時系列データ操作
- 移動平均の拡張版(移動分散、移動最大値、最小値)
- 移動平均(等間隔な時系列と日付間移動平均)
- 正規性、自己回帰性、不均一分散、共線性、ARCH効果と、long memory の検定
- 分散不均一あるいは自己回帰している場合の回帰
- 期間移動しながらの回帰、再帰
- backtesting
- Seemingly Unrelated Regressions(SUR)線形、非線形
- 頑健なREG-ARIMA モデルとはずれ値の検出
- 古典的、ベイズ流自己回帰
- 単位根(unit root)、共和分(cointegration)検定
- Long memory fractional ARIMA と SEMIFAR モデル
- Long memory GARCH モデル
- 1変量GARCHモデル
- 多変量GARCHモデル
- カルマンフィルター(Kalma Filtering)などstate space model
- Term structure interpolation and interest rate conversion
- マルチファクターモデル
- 極値理論
- copula 推定による、極値解析
(グラフィックス出力サンプル)
対応OS
Windows、UNIX、Linux