4.4 格子データのシミュレーション


平均0、共分散Σを持つ確率変数ベクトル y (n次元) の生成。

と書ける。よって例えば、 CAR の場合、

  1. を計算する
  2. L <- chol(Σ) #コレスキー分解
  3. n個の正規乱数を発生させる

SAR、MA に対しても同様。

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