S+FinMetrics

S+FinMetricsは金融データ解析のためのアドオンモジュールです。 金融データのモデリング、可視化、解析機能を持ち、最新の多くの手法、信頼性が高く頑健な以下のような解析手法を提供します。S+GARCHの発展的製品となっています。

S+FinMetrics Features

• 多変量時系列のTrellisグラフ処理機能
• 欠損値補間、データの分割（disaggregation）、変数間のラグ（distributed lags and polynomial distributed lags)などの時系列データ操作
• 移動平均の拡張版（移動分散、移動最大値、最小値）
• 移動平均（等間隔な時系列と日付間移動平均）
• 正規性、自己回帰性、不均一分散、共線性、ARCH効果と、long memory の検定
• 分散不均一あるいは自己回帰している場合の回帰
• 期間移動しながらの回帰、再帰
• backtesting
• Seemingly Unrelated Regressions（SUR）線形、非線形
• 頑健なREG-ARIMA モデルとはずれ値の検出
• 古典的、ベイズ流自己回帰
• 単位根（unit root）、共和分（cointegration）検定
• Long memory fractional ARIMA と SEMIFAR モデル
• Long memory GARCH モデル
• 1変量GARCHモデル
• 多変量GARCHモデル
• カルマンフィルター（Kalma Filtering）などstate space model
• Term structure interpolation and interest rate conversion
• マルチファクターモデル
• 極値理論
• copula 推定による、極値解析

グラフィックス出力サンプル

対応OS

• Windows
• UNIX
• Linux

参考ドキュメント

S+FinMetrics リファレンスマニュアル（PDF、英語、561P）

Modelling Financial Time Series with S-PLUS（PDF、英語、653P）

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