S+GARCHこのモジュールは、S+Finmetricsに発展しました。現在S+GARCHとしては販売していません。（S+GARCHの機能はS+Finmetricsに包含されています。）
S+GARCHは多変量時系列も扱うことのできるGARCHモデル（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）のための世界初の商用ソフトウエアです。特に金融データの解析でのモデル化、ボラティリティ、条件付き標準偏差、相関などを予測することが可能になります。
S+GARCHは任意の一変量あるいは多変量時系列に対する時間とともに変化する標準偏差、相関をモデル化し予測するので、このようなモデルを必要とするあらゆる分野、例えば品質管理、環境工学、生体システムなどにも応用可能です。
S+GARCHの特長S+GARCH以前のソフトウエアでは、金融データ解析に用いる統計モデルの中に、ボラティリティが時間とともに変動することなどを正しくモデル化することができませんでした。S+GARCHは、現実のボラィテリティや相関をオプション・プライシング・モデル、資産運用モデル、リスク管理などさまざまなモデルに持ち込みました。
S+GARCHでは時間とともに変動する多変量金融データのボラティリティ、相関の正確なモデル化が可能であり、このモデル化により個々の資産運用やポートフォリオに対する価格付け、リスク評価などが行えます。
S+GARCH
Features
1変量モデル
多変量モデル
参考文献「S-PLUSによるGARCH型モデルを用いたボラティリティの予測方法の紹介」（平田
亮 様）がございます（A4、16ページ）。GARCH手法を俯瞰するにはちょうど手頃な論文です。無料で配布しておりますので、御気軽にご請求ください。
S+GARCHの解析画面例
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