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コンパクト分解表現

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  • 読み: こんぱくとぶんかいひょうげん

  • 英名:

所与の収益率データから，共分散を求めずに，サンプル \(t\) におけるポートフォリオの収益率 \(r_t\) を用いて，ポートフォリオ最適化問題を定式化する方法の一つ．

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