下方部分積率

下方部分積率#

  • 読み: かほうぶぶんせきりつ

  • 英名: Lower Partial Moment

  • 別名: LPM

ポートフォリオ最適化問題におけるリスク尺度の一種.目標収益率 \(r_G\) を下回る大きさの \(k\) 乗の平均のこと.LPM 最小化問題を定式化する場合はコンパクト分解表現を用いる.

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