ユーザー事例インタビュー
金融工学ソリューションのご紹介
ロング・ショートを考慮した最新のポートフォリオ分析から倒産判別、格付け推移確率行列の推定に至るまで多くの最適化問題が実際に Numerical Optimizer を使って解かれています。その安定性と高速性が現場のアナリストに圧倒的な支持を受けています。
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実際の現場で Numerical Optimizer が活用されている代表的なアプリケーションを挙げます。
- ロング・ショートを考慮したファクターモデルに基づくポートフォリオ分析
- CVaR をリスク指標とする社債ポートフォリオ分析
- 倒産判別
- 格付け推移確率行列の推定
最新のアルゴリズムを用いて以下のようなアプリケーションにも対応可能です。
- 半正定値計画問題 (SDP) 用の求解アルゴリズムを用いて
- ロバストポートフォリオ最適化
- 任意に与えられた行列に最も近くかつ正定値性を満たす相関行列の作成
- 制約充足アルゴリズム（WCSP）を用いて
- 端株処理
- ポートフォリオの銘柄分割
さらに Numerical Optimizer は統計解析ソフトウェア S-PLUS／R のインタプリタ環境から、最適化モデルの記述と実行が可能です。