ファイナンス計量分析入門
S+FinMetricsを用いたファイナンス計量分析の入門書が刊行されました!
S-PLUS本体とS+Finmetricsのトライアル版、実習データとプログラムの入ったCDROM付き。実際にS-PLUSを利用して、実践学習を進めることができます。
ファイナンス計量分析入門 -S+FinMetricsを使って学ぶ-
- 東洋経済新報社による紹介ページ
- 森棟 公夫(京都大学経済学部長)/中窪 文男/富安 弘毅/中園 美香 著
- 定価 4,200円(税込) A5版 360頁
- 出版元 東洋経済新報社 ISBN978-4-492-47079-4
本書の特徴
- ファイナンス時系列分析の分野を幅広く網羅
- 回帰分析から始まり、逐次回帰、単位根検定、ARMAモデル、VAR、エラー・コレクション、長期記憶分析などの時系列、GARCHモデル、多変量GARCHモデル、極値分析に至るまで、実務で求められる幅広い分野の内容を網羅しています。
- データ、ソフトウエア、プログラムといった「3種の神器」が付属
- 分析に使用したすべてのデータが収録されています(出所:東洋経済新報社データベース営業部、トムソンファイナンシャル)。
- myデータを分析するときは、収録されているデータに合わせてExcelファイルでmyデータをご準備ください。またmyスクリプト・プログラムは、添付のプログラムをコピー・ペーストし、調整して作ってください。
- 「S-PLUSトライアル版」がついているます。このソフトは米国Insightful社で開発されたもので、日本ではNTTデータ数理システムが販売しています。期間限定ですが、無料で使用できます。それだけではなく、「S+FinMetrics」という金融分析のアドオン・モジュールがついています。
- 分析に使用した全てのS-PLUSプログラムがついています。ボタン一つで実行できます。
- 実証分析が豊富
- 実際の金融時系列データを使用した実証分析を数多く行っていますので、実務への応用範囲が広く、目的意識を持ちながら、手早く読み進めやすい内容になっています。
目次
- 第1章 はじめての S-PLUS
- 第2章 回帰分析
- 第3章 ローリング分析
- 第4章 時系列分析
- 第5章 単位根時系列
- 第6章 VAR
- 第7章 共和分
- 第8章 1変数 GARCH
- 第9章 多変数 GARCH
- 第10章 長期記憶モデル
- 第11章 極値の分布
- 第12章 乗り換え回帰