トップ > 関連情報 > S-PLUS参考書籍・文献 > ファイナンス計量分析入門

ファイナンス計量分析入門

S+FinMetricsを用いたファイナンス計量分析の入門書が刊行されました!

S-PLUS本体とS+Finmetricsのトライアル版、実習データとプログラムの入ったCDROM付き。実際にS-PLUSを利用して、実践学習を進めることができます。

ファイナンス計量分析入門 -S+FinMetricsを使って学ぶ-

本書の特徴

ファイナンス時系列分析の分野を幅広く網羅
回帰分析から始まり、逐次回帰、単位根検定、ARMAモデル、VAR、エラー・コレクション、長期記憶分析などの時系列、GARCHモデル、多変量GARCHモデル、極値分析に至るまで、実務で求められる幅広い分野の内容を網羅しています。
データ、ソフトウエア、プログラムといった「3種の神器」が付属
  • 分析に使用したすべてのデータが収録されています(出所:東洋経済新報社データベース営業部、トムソンファイナンシャル)。
  • myデータを分析するときは、収録されているデータに合わせてExcelファイルでmyデータをご準備ください。またmyスクリプト・プログラムは、添付のプログラムをコピー・ペーストし、調整して作ってください。
  • 「S-PLUSトライアル版」がついているます。このソフトは米国Insightful社で開発されたもので、日本ではNTTデータ数理システムが販売しています。期間限定ですが、無料で使用できます。それだけではなく、「S+FinMetrics」という金融分析のアドオン・モジュールがついています。
  • 分析に使用した全てのS-PLUSプログラムがついています。ボタン一つで実行できます。
実証分析が豊富
実際の金融時系列データを使用した実証分析を数多く行っていますので、実務への応用範囲が広く、目的意識を持ちながら、手早く読み進めやすい内容になっています。

目次