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数理計画用語集

効用関数

読み:こうようかんすう
関連ポートフォリオ最適化問題

一般に投資家の満足度を示す関数である.投資家の行動は効用関数の最大化として説明する.さらに具体的には,効用関数の性質(上に凸,下に凸)を定義すると,リスク回避性,リスク中立性,リスク愛好性を説明することができる.