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数理計画用語集

コンパクト分解表現

読み:こんぱくとぶんかいひょうげん
関連ポートフォリオ最適化問題

所与の収益率データから,共分散を求めずに,サンプルequationにおけるポートフォリオの収益率equationを用いて,ポートフォリオ最適化問題を定式化する方法の一つ.