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数理計画用語集

非線形計画問題

読み:ひせんけいけいかくもんだい
英名:Nonlinear Programming Problem
別名:NLP

目的関数もしくは制約条件の中に線形ではない式が含まれているような最適化問題のことを非線形計画問題と呼ぶ.凸計画問題を除く一般の非線形計画問題では,多くの場合局所的最適解が多く大域的最適解を求めるのが困難である.

非線形計画問題の具体例としては,イールドカーブ推定問題や,タービンを用いた発電計画問題が挙げられる.Numerical Optimizerは非線形計画問題に対し,信頼領域内点法や直線探索内点法などのアルゴリズムを搭載している.また,離散変数を含む非線形計画問題求解大域的最適解取得用の大域的最適化アルゴリズム(global)が,Numerical Optimizerには有償アドオンとして搭載されている.