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数理システム 最適化メールマガジン

バックナンバー ( 2015 Vol.6 ) 2015 年 11 月 13 日 発行

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  数理システム 最適化メールマガジン  http://www.msi.co.jp/nuopt/
                           2015 Vol.6 ( 2015 年 11 月 13 日 発行 )
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数理システム 最適化メールマガジンでは,数理計画法パッケージ
数理システム Numerical Optimizer をはじめとして,最適化に関する様々
な情報やご案内を提供していきます.

++++ [目次] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ■ <トピック> 数理システムユーザーコンファレンス 2015 のご案内
 ■ <トピック> Numerical Optimizer V18 新機能紹介(1)
                   〜 GUI の一新 〜
 ■ <トピック> Numerical Optimizer V18 新機能紹介(2)
                   〜 マニュアルのオンライン化 〜
 ■ <セミナー> Numerical Optimizer セミナーのご案内 
 ■ <トピック> 書評「ポートフォリオ最適化と数理計画法」
                                  枇々木規雄・田辺隆人 著
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■ <トピック> 数理システムユーザーコンファレンス 2015 のご案内
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11 月 20 日(金)六本木アカデミーヒルズ 49 にて毎年ご好評いただいて
おります,数理システムユーザーコンファレンスを開催いたします.

今年の基調講演は,統計数理研究所所長 樋口 知之様にご講演頂きます.
一般公演は様々な分野のユーザー様にご発表頂きます.プログラムもウェブ
上で公開しておりますので,是非ともご覧くださいませ.

<< ユーザーコンファレンス Web ページ >>
    http://www.msi.co.jp/userconf/2015/

弊社ユーザー会ご参加は事前登録が必要になりますので,上記 URL から
お申し込みくださいませ.
参加費用は無料でございます,皆様のご参加をお待ち申しております.

                                                 (佐藤 誠)

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■ <トピック>  Numerical Optimizer V18 新機能紹介(1)
                   〜 GUI の一新 〜
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Numerical Optimizer の開発チームでは,日々開発を行っております.
日頃注目を浴びるのは Numerical Optimizer が最適化パッケージである事
から計算速度,計算精度等の性能面に関することが大半です.
しかし,次期バージョン(V18)では,このような性能面に関する強化は
もちろん行っておりますが,V18 では特に Numerical Optimizer の GUI
(以下,専用 GUI)を一新する事になりました.

思えば現在の GUI は多少の変更はあったものの,古く V7 の頃から基本的
に変わっておりませんでした.専用 GUI の主な機能としては次が挙げられ
ます.
  - リッチな GUI コンポーネントを用いたデザインの採用
  - SIMPLE 専用エディタの作り込み
  - インスタントな実行
  - モデル情報の表示
  - モデルと標準出力の連係

なお,専用 GUI の開発は 3 年程度を目安に完成させるという長期的な作業
と考えております.そのため,第一弾目の V18 では基本機能に絞って取り
組んでいる関係上機能的に物足りない点が多々あるのではないかと心配して
おります.しかし,それは逆にユーザ様からのご意見をフィードバックしや
すいものであるとも言えます.
V18 がリリースされた際には是非とも専用 GUI にも目を向けて頂き,忌憚
なきご意見をいただければ幸いでございます.

                                                 (新田 利博)

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■ <トピック>  Numerical Optimizer V18 新機能紹介(2)
                   〜 マニュアルのオンライン化 〜
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Numerical Optimizer の V18 へのアップグレードに伴い,マニュアル類が
新しくなります.

従来より PDF 版および CHM 版のマニュアルをソフトウェアに付しており
ましたが,V18 からはオンライン版(HTML 版)もご利用いただけます.
(※ 一部マニュアルは従来通りでございます)
公開時期はまだ確定しておりませんが,Numerical Optimizer V18 と同時
にリリースできるよう,鋭意作成中でございます. Numerical Optimizer
V18 と合わせて,オンラインマニュアルもどうぞよろしくお願い申し上げ
ます.

なお,インターネットに繋げられない環境でも,従来通りの形式のマニュ
アルがご利用いただけます.

PDF 版のマニュアル類も V18 版からより便利なものに変更される予定で
ございます.
こちらもぜひご利用頂ければ幸いです.

                                                 (石原 響太)

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■ <セミナー>  Numerical Optimizer セミナーのご案内
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--- [ セミナールームが新しくなりました ] -------------------------

セミナールームが信濃町煉瓦館 1 階から 4 階に移転しました.
入口も変わりましたので,セミナーに参加される方は
  http://www.msi.co.jp/msi/location.html 
をご確認ください.
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--- [ Numerical Optimizer V18 技術紹介セミナー開催決定! ] -------

2015 年度末にリリース予定の Numerical Optimizer V18 の新機能を紹介
するセミナーです.
MIP の高速化に加え,GUI やマニュアルの刷新など,V17 と比べ,どこが
どう違うのかご説明いたします.

 ・ Numerical Optimizer V18 技術紹介セミナー 
      日時 : 12 月 3 日 (木) 15:00 〜 17:00 
      会場 : (株)NTT データ数理システム セミナールーム
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--- [ 名古屋セミナーを開催いたします! ] -------------------------

12 月 8 日から 11 日までの 4 日間にわたって,名古屋にてセミナーを
開催いたします.最適化ソリューション無料体験セミナーの他,製造業
向けに内容を絞った「製造セミナー」などもございます.お見逃しなく!

 ・ 課題解決!!最適化ソリューション無料体験セミナー(名古屋)
      日時: 12 月 11 日 (金) 10:00 〜 12:00 
      会場: AP 名古屋.名駅
        愛知県名古屋市中村区名駅 4-10-25 名駅 IMAI ビル 7・8F
        JR 名古屋駅より徒歩 5 分、名鉄・近鉄 名古屋駅より徒歩 2 分
        アクセスマップ
          http://www.ap-nagoya.com/info/access.html

その他のセミナーについては http://www.msi.co.jp/event/ をご覧くだ
さい.
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--- [ Numerical Optimizer 定例セミナー開催日程 ] -----------------

 ・ 12 月  2 日 (水) 13:30 〜 16:30 最適化無料体験セミナー
 ・  1 月 13 日 (水) 13:30 〜 16:30 最適化無料体験セミナー
 ・  1 月 14 日 (木) 13:30 〜 17:00 最適化ソルバーセミナー

会場 : 
  (株)NTT データ数理システム セミナールーム
    東京都新宿区信濃町 35 信濃町煉瓦館 4 F
    アクセスマップ
      http://www.msi.co.jp/msi/location.html
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お申込み・詳細は下記のページをご覧ください.
  http://www.msi.co.jp/event/index_nuopt.html

                                                 (中野 雄介)

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■ <トピック> 書評「ポートフォリオ最適化と数理計画法」
                                  枇々木規雄・田辺隆人 著
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みなさんこんにちは.
今回の書評では,枇々木規雄・田辺隆人著「ポートフォリオ最適化と数理
計画法」(朝倉書店)を取り上げたいと思います.

みなさんは株に興味をお持ちでしょうか?
株式や債券の資産運用を行うとき,複数の銘柄へ分散投資することがしば
しば有効になります.リスクを分散させることができるからです.この
ように複数の種類で構成される組み合わせのことをポートフォリオとよび
ます.より良いポートフォリオを見つけたい,というのは投資家にとって
とても大切な問題です.具体的にどのような問題が現場で考えられているか
について,以下の弊社 Web ページも参考にしていただければと思います.

  http://www.msi.co.jp/nuopt/solution/finance/index.html

数理計画法には携わっているけれど,ポートフォリオ最適化にはあまり馴
染みがない...という方も多いかもしれません.しかし,ポートフォリオ
最適化分野は数理計画法における道具や考え方を豊富に活用しているため,
数理計画法を実問題に応用することに関心を持たれる方なら誰でも学んで
損のない分野ではないかと思います.

特に今回ご紹介する本は,数理計画法の実運用に向けてのノウハウが散り
ばめられており,金融系の業務に関わりのない方にも是非読んでいただき
たい内容です.
ポートフォリオ最適化問題の種類や解法のみでなく,数理計画法のアルゴ
リズム,双対変数や分枝限定法といった分野横断的なトピック,モデリング
のテクニック,トラブルシューティングなどについても取り上げられている
ことが特色です.

第 1 章の「イントロダクション」では,ポートフォリオ最適化における
基本概念の説明がなされています.特徴的なのは,とても自明な 2 資産
問題についての解説から始まっていることです.解析解が一瞬で求まる
ような問題ですが,数理計画法の実運用においてこのような「答え合わせ」
のできる問題から出発することは大変重要といえるでしょう.

第 2 章から第 5 章までは,ポートフォリオ最適化への応用を念頭に数理
計画法全般についての解説が行われており,本書の特色をなす部分となって
います.特に第 3 章は,双対変数の意味合いや,分枝限定法の中身の解説
など,数理計画法の様々なトピックを解説しており,ポートフォリオ最適
化をはじめとした様々な問題に対して役立つ視点を提供してくれています.
また第 4 章では,幾つかの関数の最大値を最小化する問題をモデル化する
といった,汎用的なモデリングテクニックが述べられています.これらは
後の章で実際に活躍することになります.

残りの第 6 章から第 9 章では,ポートフォリオ最適化におけるモデル化
手法や感度分析などについて解説されています.具体的には,最も基本的
な平均・分散モデルから始まり,マルチファクターモデルや平均・絶対偏
差モデル,平均・CVaR モデルなどが扱われています.本書はこうした種々
のモデルに対し,モデルの抽象的な思想を実際に数理モデル化する部分も
わかりやすく解説しており,第 2 章から第 5 章までで学んだ視点やテク
ニックがまさに活きていることを実感できることと思います.

以上のように,本書はポートフォリオ最適化そのものを学べることはもち
ろんのこと,数理計画法を使う上で助けになる考え方を,ポートフォリオ
最適化を題材として学ぶことのできる本だと思います.
この分野に関心のある方もそうでない方も,是非一度本書を手に取って
「数理計画法の実際」に触れてみてはいかがでしょうか.
様々なポートフォリオ最適化問題を Numerical Optimizer で解くサンプル
コードが以下のページから入手できますので,是非ご覧になってください.

  http://www.msi.co.jp/nuopt/asakura2005/index.html

                                                 (大槻 兼資)

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発行:株式会社 NTT データ数理システム 
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                                e-mail : nuopt-info@msi.co.jp
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