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数理システム 最適化メールマガジン

バックナンバー ( 2018 Vol.1 ) 2018 年 1 月 16 日 発行

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  数理システム 最適化メールマガジン  http://www.msi.co.jp/nuopt/
                           2018 Vol.1 ( 2018 年  1 月 16 日 発行 )
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数理システム 最適化メールマガジンでは,数理計画法パッケージ
数理システム Numerical Optimizer をはじめとして,最適化に関する様々
な情報やご案内を提供していきます.

++++ [目次] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ■ <トピック> Numerical Optimizer V20 のリリースにあたって
 ■ <トピック> RNUOPT 事例論文のご紹介
 ■ <セミナー> 特別セミナーのご案内
 ■ <セミナー> 1 月・2 月・3 月定例セミナーのご案内
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■ <トピック>  Numerical Optimizer V20 のリリースにあたって
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Numerical Optimizer 開発責任者の田辺でございます.

一般に数理的手法やソフトウエアは,専用よりも汎用を志向するのが常です.
手法やソフトウエアの適用範囲は狭いより広い方が良い,ということで
Numerical Optimizer も非線形最適化,という汎用性の高い手法の実装から
出発しました.

ただ,結果の良さや速さを求めるときには,汎用性の上にあぐらをかいては
居られません.
線形であるとか,二次であるとか,凸であるとか,問題の特徴を捉えて
特化した実装や手法を適宜使い分けることが必須になります.

昨年 11 月の V20 感謝祭で,私はソルバー内部の実装に大小の工夫を
取り込んで行くもろもろの経緯を述べさせていただきました.
技術的なフィット感,とでもいうのでしょうか,そういった「専用の工夫」
がぴたりとはまって意図通りの効果を挙げたときの嬉しさ,充実感,
というのはまた格別です.

千差万別なお客様の実務の現場にうまく合致するモデル,最適化手法の
実装を作って,良い答えを速く得たい.
思えばそういった「フィット感」を目指す気持というのが Numerical 
Optimizer がここまでバージョンアップを重ねてきた原動力でもあるかと
思っております.

年が明け,いよいよ 2 月に Numerical Optimizer の V20 がリリース
されます.
パワーアップした Nuorium V3 と Excel アドインを備え,さらに手軽で
安定な数理最適化環境を実現します.

どうか本年もよろしくお願い申しあげます.

                                                 (田辺 隆人)

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■ <トピック>  RNUOPT 事例論文のご紹介
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弊社開発の R 数理最適化パッケージ RNUOPT を用いた論文として,中央
大学後藤順哉先生他著「Calibration of Distributionally Robust 
Empirical Optimization Models」をご紹介いたします.
本論文では,ロバスト最適化におけるパラメータ補正(calibration)が
取り扱われ,ロバスト最適化にあらわれるロバスト性度合いを示す
パラメータの性質について述べています.
ロバスト性パラメータを選ぶために,ロバスト平均分散フロンティアを
導入しこれがブートストラップ法のようなサンプリング手法によって
近似できることを示しています.
応用例としてロジスティック回帰が取り上げられ,そのブートストラップ
法のフロンティア曲線算出において RNUOPT が使用されています.

論文リンク:
  https://arxiv.org/abs/1711.06565
RNUOPT の紹介ページ:
  http://www.msi.co.jp/nuopt/products/derivation/rnuopt/index.html

                                                 (藤井 浩一)

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■ <セミナー> 特別セミナーのご案内
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◆ RNUOPT セミナー
  
本セミナーは統計解析ツール R の最適化のためのアドオンパッケージ
RNUOPT をご紹介するセミナーでございます.

金融工学のポートフォリオモデルをはじめ,非線形フィッティング,
推移確率行列の推移,アンケート抽出など多種多様な数理最適化モデルを
RNUOPT でご紹介します.

また, RNUOPT セミナーでは高速な非線形最適化の動作のために必要な
ツールである,自動微分についてもご紹介いたします.

   ☆   日時:2018 年 1 月 23 日 (火) 14:00〜16:00

   ☆ 参加費:無料

   ☆   会場:
         (株) NTT データ数理システム セミナールーム
           (東京都新宿区信濃町 35 信濃町煉瓦館 4F)
             http://www.msi.co.jp/msi/location.html

   ☆ 上記セミナーのお申込み・詳細は下記をご覧ください.
             http://msi.hmup.jp/nuopt/seminar/rnuopt

皆様のご参加をお待ちしております.

                                                 (山本 和寛)

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■ <セミナー> 1 月・2 月・3 月定例セミナーのご案内
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---[ Numerical Optimizer 定例セミナー開催日程 ]-------------------

・1 月 17 日 (水) 13:30〜17:00 Numerical Optimizer 体験セミナー
                  http://msi.hmup.jp/nuopt/seminar/seminarRegular

・2 月  9 日 (金) 13:30〜17:00 Numerical Optimizer 体験セミナー
                  http://msi.hmup.jp/nuopt/seminar/seminarRegular

・3 月  8 日 (木) 10:30〜16:30 Numerical Optimizer One Day セミナー
                  http://msi.hmup.jp/nuopt/seminar/oneday

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Numerical Optimizer 体験セミナーに加えて,去年に開催しご好評を
頂きました Numerical Optimizer One Day セミナーも開催いたします.
この機会に Numerical Optimizer の使い方を復習,あるいは
数理最適化のアルゴリズムについて学んでみるのはいかがでしょうか.
皆様のご参加をお待ちしております.

                                                 (山本 和寛)

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   等を頂いたことのある方や当社に直接お問合せを頂いたことのある方
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     http://www.msi.co.jp/nuopt/mailmagazine/index.html
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発行:株式会社 NTT データ数理システム 
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        東京都新宿区信濃町 35 番地 信濃町煉瓦館 1 階
                                   tel : 03-3358-6681
                                e-mail : nuopt-info@msi.co.jp
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