「S+NUOPT」とは
「S+NUOPT」は、S-PLUS 固有の組み込みライブラリでは実行できない、制約付き最適化の厳密解法、近似解法を備えた数理計画法パッケージです。
- S-PLUS のインタプリタ上から対話的に操作することにより、最適化問題を記述し、解くことが可能です。
- 金融工学・広告最適化・エネルギー最適化などの分野において広く用いられている数理計画法パッケージ NUOPT と同一の計算カーネルを用いています。
- S-PLUS のデータ形式をほぼそのままで最適化に渡すことができ、最適化結果の変数値や変数値同士の計算結果をまた S-PLUS のデータ形式で戻すことができます。
- 現在得られる最新の技法と実装技術を用いており、大規模離散問題・制約付き非線形最適化問題・半正定値計画問題などを手軽にお試しいただくことができます。
例えば、以下のようなアプリケーションにご利用できます。
- 二次の判別モデルを解き、二次の係数に正定値性の制約を課す。
- ロング・ショートを加味したリスク最小化ポートフォリオを解く。
- ロバスト最適化の応用としてのロバストポートフォリオ最適化を解く。
- 制約付きの非線形フィッティングにより金利モデルのキャリブレーションを行う。
- 相関付きの乱数を発生させるために、入力した行列にできるだけ近い正定値な相関行列を作成する。
- 投資銘柄スクリーニング／グルーピングを 0-1 計画を使って行う。
次は Windows 版 NUOPT との違いを概念図にしたものです。Windows 版 NUOPT では最適化を行うモジュールを実行モジュールやライブラリの形でまとめて、外部からファイルを与えて起動する、という方法で最適化を行いますが、S+NUOPT は最適化モデルの定義や最適化の実行、最適化モデルとのデータのやりとりをすべて S-PLUS 環境で行いますので、より対話的に処理を行うことができます。
What's New
- 2010/01/15 : S+NUOPT V2 のマニュアルがダウンロード可能となりました。
- 2010/01/15 : S+NUOPT V2 例題集のページを更新致しました。
- 2009/12/02 : S+NUOPT V2 をリリース致しました。
- 2009/11/05 : S+NUOPT V2 の情報を公開致しました。現在ご予約をお受けしております。
対応 S-PLUS バージョン
- S-PLUS for Windows Version 8.0
- S-PLUS for Windows Version 8.1
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