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数理システム 最適化メールマガジン http://www.msi.co.jp/nuopt/
2021 Vol.1 ( 2021 年 1 月 13 日 発行 )
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数理システム 最適化メールマガジンでは,数理計画法パッケージ
数理システム Numerical Optimizer をはじめとして,最適化に関する様々
な情報やご案内を提供していきます.
++++ [目次] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ <トピック> 新年のご挨拶
■ <トピック> Numerical Optimizer V23 3 月リリース予定
■ <セミナー> 新機能紹介セミナーのご案内
■ < tips > 使ってみよう PySIMPLE(第 12 回)
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■ <トピック> 新年のご挨拶
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数理科学は,現実世界を数理モデルとして表現するところに特徴が
あります.
いろいろな現象や仕組みをモデル化してゆく作業は自由で楽しい.
でも,そこからどんな帰着が現れるのかがわからない怖さもある.
だからモデルを「解く」という作業が必要になります.
結果の「数字」が与えてくれるインサイトの大きさは測り知れず,
先の見えない作業に道筋を付けてくれます.
最適化モデルとして表現された世界での探索を肩代りして,
その様相を具体的に提示するのが最適化ソルバー Numerical Optimizer の
役割ですが,モデリング言語 PySIMPLE の機能増強や新アルゴリズムの
実装など,今年の新バージョン V23 も,速く結果を求めるだけではなく,
数理モデルを改良してより正しい理解に迫ろうとするみなさまに
広く供することができればと願っております.
本年もどうかよろしくお願い申しあげます.
(田辺 隆人)
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■ <トピック> Numerical Optimizer V23 3 月リリース予定
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Numerical Optimizer V23 を 3 月中にリリースする予定です.
V23 では以下の機能が強化されています.
- モデリング言語 PySIMPLE を強化
- タブーサーチを用いた重み付き制約充足問題への対応
- QP(二次計画問題)への対応
- 新アルゴリズム wls を搭載
- 整数計画問題に対する近似解法
- PySIMPLE 経由でご利用可能
wls (weighting local search, 重み付き局所探索法) は,整数計画問題に
対する近似解法です.整数変数間の結びつきを表現するデータ構造「隣接
リスト」を活用し,制約条件が複雑な問題に対しても手際よく実行可能解を
見つけます.本アルゴリズムは大阪大学の梅谷俊治先生の下記の論文を参考
に開発しております.技術的内容にご興味のある方はご覧ください.
S. Umetani: Exploiting variable associations to configure
efficient local search algorithms in large-scale binary integer
programs. Eur. J. Oper. Res., Vol. 263, pp. 72-81, 2017.
wls は整数計画問題の中でも,すべての係数が 0 か 1 である制約式(0-1
制約式)を多くもつ最適化問題に対して特に高い性能を発揮します.
0-1 制約式は航空や鉄道スタッフの従業員スケジューリングなど多くの
場面で現れます.
また 2 次の目的関数やソフト制約(優先度の低い制約)も扱えるため,
さまざまな場面で使用可能です.類似アルゴリズムである wcsp とは例えば
以下の使い分けが考えられます.
- selection として表現できる制約条件が多い --> wcsp
- 0-1 制約式が多い --> wls
さて,V23 において wls は PySIMPLE 経由でのみご利用いただけます.
使い方は簡単で,次のようにアルゴリズムを指定するだけです.
--------------------------------------------------------------
# アルゴリズムを指定
problem.options.method = "wls"
--------------------------------------------------------------
ここでは例として,以下のプログラムを実行してみます.
--------------------------------------------------------------
"""サンプル(目的関数・変数・制約)"""
from pysimple import Problem, BinaryVariable, IntegerVariable
problem = Problem(name="wlsサンプル")
# 変数
x = BinaryVariable()
y = IntegerVariable(lb=-1, ub=3)
z = BinaryVariable()
# 目的関数
problem += x - 2 * y + 3 * z
# 制約条件
problem += x + z == 2
problem += 3 * x + 2 * y - z <= 0
# アルゴリズムを指定
problem.options.method = "wls"
# 求解
print(problem)
problem.solve()
--------------------------------------------------------------
結果は以下のとおりになりました.最適解 (x, y, z) = (1, -1, 1) が
得られています.
=================================================
# Obj = 6
# (Hard/Soft) Penalty = 0 / 0
# Elapsed Time(s) = 0.000283957 / 0.145244
# Iterations = 3 / 10000
=================================================
以上をもって wls のご紹介といたします.ご覧のとおりアルゴリズムは
簡単に切替可能なので,wcsp など他のアルゴリズムと併せお気軽にお試
しください.
PySIMPLE の新機能については,具体的なサンプルを次回以降の連載にて
ご紹介する予定です.
V23 のご紹介は以上です.現在はリリースに向けて鋭意作業中ですので,
お手元に届くまでもうしばらくお待ちください.
(神谷 俊介)
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■ <セミナー> 新機能紹介セミナーのご案内
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Numerical Optimizer V23 の魅力をたっぷりお伝えするセミナーを開催
いたします.PySIMPLE の豊富なデモや wls のアルゴリズムの話など,
メルマガでは紹介しきれない内容もございます.ご興味のある方はぜひ
お申込みください.もちろん,無料のオンラインセミナーとなっています
ので遠方の方もお気軽にご参加ください.
2/26 (金) https://area34.smp.ne.jp/area/card/26339/52wyHD/M?S=lbpftj0lcsh0mjrjp
3/9 (火) https://area34.smp.ne.jp/area/card/26339/d1DGe3/M?S=lbpftj0lcsi0mjrjp
また,通常の紹介セミナーも開催しています.大変ご好評いただいて
いますので,ご都合の良い時にふらっとご参加くださいますと幸いです.
1/22 (金) https://area34.smp.ne.jp/area/card/26339/93D1Ie/M?S=lbpftj0lcse0mjrjp
2/25 (木) https://area34.smp.ne.jp/area/card/26339/H50SKf/M?S=lbpftj0lcsf0mjrjp
3/17 (水) https://area34.smp.ne.jp/area/card/26339/5cQmde/M?S=lbpftj0lcsg0mjrjp
(石橋 保身)
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■ < tips > 使ってみよう PySIMPLE(第 12 回)
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このコーナーでは,Numerical Optimizer V21 以降の機能であるモデリング
言語 PySIMPLE のエッセンスを紹介していきます.
今回は数理計画問題の連続緩和問題を PySIMPLE で扱う方法について紹介
します.
(混合)整数線形計画問題に対して,整数変数を実数変数にすることを連続
緩和(実数緩和)といい,連続緩和した問題を元の問題(主問題)の連続緩和
問題といいます.連続緩和問題は線形計画問題となるため,主問題に比べて
容易に解を求めることができます.そのため,例えば,求解に時間がかかる
問題や,実行不可能な問題に対して,何らかの解を出すことができます.
また,連続緩和問題の重要な性質として,(最小化問題の場合,)その解は
主問題の下界を与えます.すなわち,"何らかの解"は主問題の下界である
ことが保証されています.例として PySIMPLE で記述された次の問題を
考えてみましょう.
------------------------------------------------------------------
i = Element(value=[1, 2])
x = IntegerVariable(index=i, lb=0, ub=5)
p = Problem()
p += 6*x[1] + x[2] >= 12
p += 4*x[1] + 6*x[2] >= 24
p += 180*x[1] + 160*x[2]
p.solve()
------------------------------------------------------------------
この問題の最適解は x[1]=2, x[2]=3 のときに目的関数値 840 となります.
一方で,連続緩和問題では x[1]=1.5, x[2]=3 のときに目的関数値 750 と
なっており,840 >= 750(下界)となっています.
さて,この数理計画問題の主問題・緩和問題を制御するにはどうすれば
よいでしょうか.例えば,上記の数理計画問題を関数化して引数で制御
してみましょう.
------------------------------------------------------------------
def problem(relax: bool):
i = Element(value=[1, 2])
if relax:
x = Variable(index=i)
else:
x = IntegerVariable(index=i)
:
------------------------------------------------------------------
これで,problem(relax=False) とすれば主問題が,problem(relax=True)
とすれば緩和問題になります.また,PySIMPLE では IntegerVariable は
Variable(type=int, …) の糖衣構文であるので,もっと簡潔に次のように
記述することができます.
------------------------------------------------------------------
def problem2(vtype):
i = Element(value=[1, 2])
x = Variable(index=i, type=vtype)
:
------------------------------------------------------------------
これで,problem2(vtype=int) とすれば主問題が,problem2(vtype=float)
とすれば緩和問題になります.
今度は「主問題の結果が最適解でなかったら緩和問題を解く」という制御を
してみましょう.
------------------------------------------------------------------
p = problem2(vtype=int) # 戻り値は Problem
p.solve()
if p.status != NuoptStatus.OPTIMAL:
prelax = problem2(vtype=float) # 緩和問題
prelax.solve()
------------------------------------------------------------------
一見,良さそうですが,もっと効率的に扱う方法があります.この制御方法
では,problem2 関数 2 回分の時間がかかってしまいます.PySIMPLE では
変数の type を動的に変えることができるため,次のように記述することが
できます.
------------------------------------------------------------------
i = Element(value=[1, 2])
x = IntegerVariable(index=i) # Variable(index=i, type=int) と同じ
p = Problem()
:
p.solve()
if p.status != NuoptStatus.OPTIMAL:
x.type = float # 変数の type を連続変数に動的に変更
p.solve() # 緩和問題を求解
------------------------------------------------------------------
いかがでしたでしょうか.このように PySIMPLE では数理計画問題を扱う
ことに特化した様々な機能があります.
PySIMPLE における連続緩和のドキュメントはこちら:
https://www.msi.co.jp/nuopt/docs/v22/pysimple/guide/relax.html
(池田 悠)
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<< 記事の訂正のお知らせ >>
「使ってみよう PySIMPLE(第 12 回)」の記事内のモデルの記述例
につきまして、以下の誤りがございました。
訂正させていただきますとともに、お詫び申し上げます。
< 最初の PySIMPLE で問題を記述した部分 >
(誤)p += 4*x[i] + 6*x[2] >= 24
(正)p += 4*x[1] + 6*x[2] >= 24
なお、本ページ内の該当箇所につきましては訂正を行なっております。