コンパクト分解表現#
読み: こんぱくとぶんかいひょうげん
英名: Compact Decomposition Representation
所与の収益率データから,共分散を求めずに,サンプル \(t\) におけるポートフォリオの収益率 \(r_t\) を用いて,ポートフォリオ最適化問題を定式化する方法の一つ.
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読み: こんぱくとぶんかいひょうげん
英名: Compact Decomposition Representation
所与の収益率データから,共分散を求めずに,サンプル \(t\) におけるポートフォリオの収益率 \(r_t\) を用いて,ポートフォリオ最適化問題を定式化する方法の一つ.
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