CVaR#
読み: しーばー
英名: CVaR
Conditional Value at Risk の略.ポートフォリオ最適化問題におけるリスク尺度の一種.ポートフォリオの収益率の損失がある確率水準 \(\beta\) を上回るときの平均損失のこと.CVaR 最小化問題を定式化する場合はコンパクト分解表現を用いる.
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読み: しーばー
英名: CVaR
Conditional Value at Risk の略.ポートフォリオ最適化問題におけるリスク尺度の一種.ポートフォリオの収益率の損失がある確率水準 \(\beta\) を上回るときの平均損失のこと.CVaR 最小化問題を定式化する場合はコンパクト分解表現を用いる.
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