下方部分積率#
読み: かほうぶぶんせきりつ
英名: Lower Partial Moment
別名: LPM
ポートフォリオ最適化問題におけるリスク尺度の一種.目標収益率 \(r_G\) を下回る大きさの \(k\) 乗の平均のこと.LPM 最小化問題を定式化する場合はコンパクト分解表現を用いる.
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読み: かほうぶぶんせきりつ
英名: Lower Partial Moment
別名: LPM
ポートフォリオ最適化問題におけるリスク尺度の一種.目標収益率 \(r_G\) を下回る大きさの \(k\) 乗の平均のこと.LPM 最小化問題を定式化する場合はコンパクト分解表現を用いる.
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